欧美银行业压力测试对我国商业银行风险管理的启示

作者: admin 分类: 公司新闻 发布时间: 2019-05-11 16:37

作者:未知

  摘要:自全球银行事情危险以后,压力尺寸是每一要紧的银行事情风险把持技术。,受到全欧洲和UNI的银行事情条例机构的高压地带关怀。,美国、全欧洲而且IMF分担停止了比拟地片面的银行业压力尺寸。眼前,压力尺寸也适宜Chin买卖银行的日常运作,银行着陆接管请每地区停止压力尺寸,着陆压力尺寸算是确切地阐述信誉保险单。。欧美近期停止的两遍银行业压力尺寸对我国银行业形成压力尺寸有阐明意思。
关键词:压力尺寸;风险运用;银行接管
全球银行事情危险以后,压力尺寸受到各国接管机构和银行的高压地带珍视。,并得到了到国外的服用。。2009年美国银行事情条例机关对资产超越1000亿花花公子的19家银行停止了压力尺寸,2010,欧盟银行接管机构对22家全欧洲银行停止了压力尺寸。。晚近,奇纳银行业监督运用手续费也薄纸了。显著地最近的的物业不动产压力尺寸。,行业甚至大众传播媒体、大众的到国外关怀。
1。应力尺寸综述
20世纪90年头以后,鉴于压力尺寸以其估量非法线买卖使适应环境金钱耽搁的优势被国际银行及银行事情机构到国外服用,适宜风险运用的要紧平均经过。。1995年国际防护接管机构薄纸(IOSCO)对“压力尺寸”做出了直言的下定义,更确切地说,压力尺寸是以为买卖使适应是最不深受欢迎的。,对资产结成的效果辨析。如奇纳银行业监督管理委员会《买卖银行压力尺寸指导者》,压力尺寸作为一种以定量辨析以为大修道院的副院长的风险辨析办法,经过计算银行在顶点不顺传阅中能够尤指不期而遇的耽搁,辨析这些耽搁对银行增加生产能力和最大值的负面效果,那么到一家银行。、评价银行铃声和银行零碎的软弱性,并采取大声喊办法。。从巴塞尔协定看,巴塞尔协定II和VaR风险以前的的压力尺寸,X)对应受精,更确切地说,对超越可信系数99%的不测事变停止尺寸。。
从详细手柄步骤,选择冒险要素停止应激实验,设计压力环境,体格稍许地定量辨析以前的来决议以为和尺寸PR,尺寸风险资产结成代价在最坏处境下能够遭受的最大耽搁及对银行事情机构盈亏及本钱健康状况的效果,为风险运用机关或接管机构装备证明人。压力尺寸包含神经过敏尺寸和环境尺寸等详细办法。。神经过敏尺寸相反的测独立的要紧风险要素或小半几项相干亲密的要素鉴于以为变更对银行风险表露和银行忍耐风险生产能力的效果。环境尺寸是以为辨析多个风险要素同时产生替换而且非常顶点不顺事变产生对银行风险表露和银行忍耐风险生产能力的效果。
压力尺寸宁愿是为了壁联1996年巴塞尔协定的指出错误而被正式提升并开端服用,长期以后被以为是RI代价的附带风险运用器,由于风险值只反曲银行事情机构能够的耽搁。,它不包含银行事情机构能够交谈的潜在耽搁。。Berkowit和O’Brien(2002)对买卖银行运用的VaR以前的所做的证明勘探就揭晓,VaR以前的低估了退让的动摇性。。应力尺寸比纠正了VaR的缺少。,它装备了一种办法来测和监控能够的非常事变扳机的顶点价钱替换给授予结成生利的潜在不顺恶果。
2。European与美国银行业压力尺寸的比拟
2.1 2009年美国银行业压力尺寸
美国次贷危险胀破以后,美国银行业接管内阁正式获知压力尺寸的积极功能,以本钱为导向。,启动了新弧形的的银行业压力尺寸实行,增强银行业风险运用,保养全体的银行事情零碎的稳固。。2009年2月25日,美国宝藏宣告奥巴马内阁的结心比,并宣告19大美国银行开端接球内阁的压力尺寸。
此次美国银行业压力尺寸详细环境的风险基因包含,反曲总效果经济的形势的现实GDP、与授予消耗亲密相干的分娩失业率兴起而且银行事情危险的直觉的诱因――美国物业不动产价钱指数。它以为了两种使适应。,人家是资料环境:2009的GDP曲线上升斜率为2%。,失业率,房价降下了14%,GDP曲线上升斜率为2010。,失业率,房价下跌4%。二是更糟的使适应:2009的GDP曲线上升斜率。,失业率,房价降下了22%,GDP曲线上升斜率降下了2010。,失业率,房价下跌7%。
压力尺寸首要相反的19家银行持股公司,接管机构请它们存在基线的环境,更糟的是,借给给他们、防护、和买卖相干现金的在2009年和2010年能够遭受的耽搁停止评价,财务状况表外资产的潜在耽搁。分担压力尺寸的银行事情机构着陆其年2008底使使结合成为整体对以下各项在2009年和2010年能够遭受的耽搁停止评价,首要包含大修道院的副院长留置权抵押权借给、次级留置权抵押权借给、工买卖借给、买卖物业借给、信誉卡借给、防护、买卖现金的与对方风险。那么人们估量以下开腰槽。,拨备前净进项、借给和雇用耽搁预备。
2010年5月8日,美海内阁颁布压力尺寸算是,在那里面9人经过,但包含美国银行业“领群众的首领”――美国银行和花旗铃声在内的10家银行都需要的东西筹集更多本钱,资产绝对的约为746亿花花公子。。
2.2 2010年全欧洲银行业压力尺寸
2010年7月23日,全欧洲银行业监督运用手续费(CEBS)颁布了ST的算是。。这些尺寸触及全欧洲的91家银行。,其宾语是决议银行零碎的使坚实性。,回复买卖使适应信念,并马刺银行业采取举动。。
此次全欧洲银行压力尺寸的首要内容是:当全欧洲银行业再次尤指不期而遇银行事情与经济的危险时,会抗御风险精神状况转好?能否需要的东西乡下施以援手注射资产?许诺尺寸的全欧洲银行业接管手续费以为全欧洲遭受经济的二次探底和主权倾向危险的双重打击,股市消沉20%,银行贴现率大幅高涨,希腊财政长期联系在2011岁末货币贬值。,波图格萨州财政长期联系货币贬值14%,西班牙联系跌价,德海内阁联系货币贬值。
在此事件下,详细尺寸算是如次:总的说来,倘若全欧洲经济的出现是最坏了的困难,这91家全欧洲银行能够交谈5660亿欧元的潜在耽搁。,在那里面670亿与主权倾向控诉公司或商号。。到2011岁末,总体的一级本钱充足的率将从2009年的降下至只要。但这也比安全界限高得多。,眼前,欧盟的结心本钱充足的率最底下的为4%。。着陆银行的分开发球者,被尺寸的91家全欧洲银行射中靶子84家仍能把结心本钱充足的率扣留在“安全界限”6%上级的。这7家关闭的银行是司令部设在慕尼黑的德国物业不动产抵押权银行。、希腊农业银行和西班牙5家银行。着陆全欧洲银行业监督运用手续费,7家尺寸无进展的银行将不得不筹集总共35亿欧元的资产。而且全欧洲倾向危险的困处。,这样地数字在昏迷中大多数人以为他们需要的东西增殖的数字。。这也远在昏迷中2009年美国压力尺寸以前美国银行必然要筹集750亿花花公子资产的请。相干内阁将对此停止评价。,决议能否实行帮忙。。
欧美银行压力尺寸比拟
比拟美国和全欧洲所停止的银行业压力尺寸,两种应力尺寸当中有稍许地差额。
(1)变化多的的宾语。美国银行业压力尺寸首要是评价银行在在明日2年内鉴于借给、自营事情和表外事情的耽搁能够效果其财务状况表,并从中发明独立的银行所需弥补本钱金的等于。而全欧洲银行业压力尺寸缺少请盘清多形势的银行的资产需要的东西,这是为了勘探银行零碎的风险忍耐生产能力。,这显示了全体的欧盟银行业的回弹。。
(2)变化多的的器。。美国银行业压力尺寸完整将压力尺寸作为超绝的器以评价银行的本钱金健康状况,最大的,相干使恢复原状保险单的根底也完整本T。。全欧洲银行业的压力尺寸被以为是O。,及其他器将被用于风险评价步骤中。,因而,最大的,相干保险单可以本V的额定的决定。。
(3)透澈度变化多的。。美国版的压力尺寸是高压地带明晰的。,终极颁布了19家顺风地银行中有10家共需750亿花花公子额定资产的行为;但全欧洲版“压力尺寸”无力的颁布诸如此类一家银行的尺寸算是,而最好的请欧盟27国的银行接管者把深深地银行零碎档案向各会员国财长和欧盟激励者方言。
(4)美国和全欧洲压力尺寸的另人家首要分别。美国的压力尺寸是在采取救助办法先于,全欧洲正采取非法劫回办法。。
而且,全欧洲的压力尺寸地域更为片面。,冒险要素的等于较多。,它思索了防护化的位置和要紧的RIS的效果。。
三。奇纳买卖银行压力尺寸的实行
奇纳银行业监督运用手续费接管不变的
2007年12月25日,奇纳银行业监督管理委员会释放令《买卖银行压力尺寸指导者》。,请国有买卖银行和股份制银行最晚应于2008岁末前如本指导者请形成压力尺寸任务。接管机构提升的压力尺寸地域包含信誉风险。、买卖使适应风险、变移性风险与手柄风险。该有指导意义的事物提升了应力尺寸的基音。,银行缺少停止压力尺寸的环境设计。、风险要素、压力尺寸顺序和频率等刚性不变的。,买卖银行初始压力尺寸的对立伸缩性,为了帮忙买卖银行不竭探究和深化任务。其他的,为了避开物业不动产买卖使适应价钱动摇,2008年6月,奇纳银行业监督管理委员会薄纸比买卖银行形成物业不动产学分事情,首要的,物业不动产借给(包含土地进入蜂箱借给)、物业不动产开发借给、人称代名词住房借给、买卖住房借给而且及其他运用物业不动产作为抵押权品的借给等)停止复杂的风险压力尺寸,二是人称代名词住房学分专项压力尺寸。。尺寸的根底是本2007年6月底的档案。,检测跨距6个月。。
奇纳买卖银行形成压力尺寸应留意的成绩
与接管请和国际事情比拟,奇纳买卖银行的压力尺寸首要反曲了以下分别的形势:
(1)缺少划一的机关或机构来运用和使结合成为整体所大约林。眼前,奇纳买卖银行学分风险辨析、变移性风险、买卖使适应风险、手柄风险及及其他风险典型,采取疏散运用的薄纸建筑风格。,压力尺寸仅限于人称代名词风险领土和机关层面。,全体的薄纸或集团的压力尺寸零碎还缺少F。除买卖使适应风险外,压力尺寸的及其他风险典型缺少划一的约束和标准。,应力尺寸宾语、事件设置、频率是随机的。。从片面风险运用的视角,人们需要的东西体格人家片面的压力尺寸保险单。,划一的机关或许机构该当使结合成为整体所大约压力尺寸。,并思索风险当中的相干性。。
(2)压力尺寸封面风险及事情领土不片面,它不克不及反曲全体的银行的风险集合度。。除买卖使适应风险外,在及其他风险领土的压力尺寸还没有被到国外用作出口。,信誉风险、本钱充足的压力尺寸无限期停止。。信誉风险压力尺寸也禁闭局部的商号。,缺少对全体的银行学分结成的压力尺寸。。其他的,压力尺寸仅限于海内分支扩张。,去掉海内机构或全体的铃声平稳的。
(3)应力尺寸办法单一。,缺少以前的帮助。眼前,强使于存在IT零碎、复杂的事情档案帮助与风险度量以前的约束,神经过敏辨析用于变化多的风险区域的应力尺寸。,环境辨析仍需不竭变革。。
4。奇纳买卖银行形成压力尺寸的启发
体格有理的压力实验以前的,选择适当的的应力尺寸课题
人们葡萄汁自创全欧洲和美国的经历。,建筑物发作奇纳国情的压力尺寸以前的。体格有理的应力尺寸的关键在于,风险运用机关对风险取得素净的的认得。。该以前的发作我国买卖银行的事情开展。、标点及风险使适应。相反的变化多的的风险,应体格变化多的的压力尺寸以前的。、并且,压力尺寸以前的的时限测和调节器。,找出眼前最适当的的应力尺寸以前的。。压力尺寸的环境葡萄汁与风险事情划一。,压力的上浆休息银行的经历档案。。压力太小,它不适合应力尺寸的初愿。,不克不及在风险预警中起到得体的的功能。,压力太大,它也给错误的劝告了银行的风险轮廓。,让银行容纳不大声喊的得名次,这沉重地效果了银行本钱使用性能。。只要得体的的压力。,为了真正详尽阐述压力尺寸在风险预警射中靶子功能。
扩张物应力尺寸的地域,使尽可能有效实验算是的服用
启动奇纳银行业新本钱协定的以第二位台柱,财务状况表财务状况表的实行、复杂的实体风险的压力尺寸。内心里本钱充足的性评价顺序将增强运用,使董事会和实现层片面。、极其听说银行交谈的现实风险。,集成尺寸信誉、买卖使适应、变移性和及其他实体风险对资产结成的效果,确切地阐述远见应急课题。,确保压力尺寸的有效性。。
应力尺寸算是在风险运用步骤和财务射中靶子服用、本钱培养及及其他相干领土,确保银行学问、可持续开展。浓缩实验后,银行应亲密监控风险要素的替换。,即时变革风险运用保险单和顺序,初期本钱约束、限额运用、资产调节器、反向对冲、风险缓释、变移性进入蜂箱及及其他折扣风险程度的办法,增加财务耽搁和名声耽搁,中长期财务预测、本钱培养为方针决策装备了学问如。。
变革根底设施和资源守护
一是增殖微观和工业界档案收集的应力,为压力尺寸的细分结成的播送机制辨析创建良好的根底;其次是促进海内买卖银行的内心里评级零碎开发区,为压力尺寸的风险数字化装备上进的计量平均和学问的播送搬运器;最大的要放慢海内压力尺寸的人工资源配置与薄纸保证开发区,奇纳压力尺寸行列、进入蜂箱人才。
证明人文献
〔1〕巴塞尔 Committee on Banking Supervision.Amendment to the capital accord to incorporate market 风险[ EB/OL]janitor 看门人 1996.(November 2005)[August 2009].Available at,省略/省略
[2]奇纳银行业监督运用手续费.买卖银行压力尺寸指导者[Z].2007(12).
〔3〕杨文胜,赵阳。买卖银行压力尺寸仔细考虑时势与注释,2010(09).
〔4〕Yao Li。美国压力尺寸对我国买卖银行的启发,2010(12).
〔5〕王红欣,王昊.房价变更的环境尺寸与买卖银行风险预防[J].变革.2009(3):131-135.
在附近作者:赵翔鹏(1988),男,南开大学经济的学硕士。

如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!

标签云